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ダウ逆張りの有効性は 

コラム第3回目です。

225Way絶不調ですが、巷の寄り引けシステムもパフォーマンスが
悪いものが多いとおもいます。
寄り引けのシステムで、ダウ逆張りを何らかの形で採用している
ものが多いのは有名ですが、その逆張りが4月終わりから利いて
いないのが原因です。

最近ダウ逆張りが有名になりすぎて、その有効性が疑問視されて
いる話も耳にしましたので、過去からの傾向を調べました。

以下のグラフはダウが0.2%以上価格が変化したとき逆張りする
ロジックのみで、2000年から2007年4月までの月ごとの勝率とP/Fを示し
ています。傾向を見るために3ヶ月移動平均で線を引きました。

勝率


PF


2004年以降勝率、P/Fは高めでしたが、2007年にはいるくらいから
落ちています。過去にもどうような落ち込みはあり、一時的な
落ち込みかどうかはもう少しモニタしていく必要がありそうです。

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ダウ値の謎 

GWで時間があるので、コラム2回目です。

お題は「ダウの値の謎」です。

225WayはNYダウとNASDAQの値を参照してサインをだしていますが、
NYダウの値が2種類存在するんです。

当然ですが、日経平均や、225のデータはどこで調べても同じです。
でも、NYダウの4本値はYahoo.comと、ケンミレや楽天で違うのです。
私が調べた範囲では、始値、終値は合っているときが多いですが、
違っている日もあります。高値、安値は大きく違っているときが
多いのです。

Yahoo.comのデータは地元アメリカ人が参照しているはずだし、
正しいだろうと思っていたのですが、大きな間違いをしています。

添付の図はYahoo.comのチャートですが、4月17日が大きな陽線です。
これは明らかに間違いで、正しい値12,719.56が12,179.56として入力されています。2週間以上経過した現在も修正されていません。
誰が見てもすぐに気がつく間違いなのに。。。。また、Historical Pricesも同じデータになっています。




じゃ、ケンミレや楽天のデータが合ってるのかともおもうのですが、
チャートをみるとなんか変なんです。窓あけとかが全然ないんです。

本家のダウジョーンズを調べにいったのですが、終値しかなく、
それはケンミレや楽天のデータと一致していました。
(ケンミレや楽天のデータは過去数ヶ月分しかとれないのが
難点です。)

何か理由があるとおもうのですが。。。

もし何かご存知の方がいたら、コメントしていただければ助かります。

ゴールデンウィーク 

寄り引けトレードのブログをするにあたって、サインと結果だけでは
物足りないので、システムを作成するにあたって、気がついたことなどを簡単にコラムとして書きたいと思います。今のところ、週に一回ペースぐらいでかければいいなと思っています。

第1回目はGWの相場に関してです。

225 Wayは27日(金)のサインは「売り」でした。
(残念ながらあたりませんでしたが。)

過去8年間のGW前の日のデータを調べると陰6、陽1、分け1でした。
バックテストで、GW前の日は「売り」とすると、(この日だけでみると)勝率75%,P/F8.4となります。(ちなみに2006年は270円の利確に引っかかったので、225WayとしてはP/Fは13.2になります。)

よくGW前は手仕舞いが多いといわれるので、データがそれを示していると思います。

じゃ、GWの中日はどうでしょう。以下のデータが示すとおり、2003年以降は陽ですが、それ以前はまちまちといった感じでしょうか。判定に使うには、ひとひねりいりますね。また、参加者が少なそうなので、振られやすそうです。

ダウ、NASDAQとも調子いいですが、さてGWの中日はどうなるでしょうか。

GW

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