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利確およびLC値について 

システムでは、利確270円、LC値を300円としていました。
LCは大きいほうがバックテスト上はよくなるのですが、
8月、11月の暴落時の経験より、ボラが高いときは
LCは低めに、利確は大きめにしたほうがいいと考えています。
ロジックで組めばいいのですが、まだうまくできていません。
暫定的に、ボラが高いときは利確なし、LC値を200円にしたいと考えています。今週末にでも、もう少し検討してみます。

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特別ルールについて 

システムにはドローダウンがつきものとはいえ、
この状況で何もせずというのも能がないと思ってきました。

かといって、新しいシステムをつくるのも巷のシステムをみても
相場自身が何かちがっているようで、あまり効果がないように
思います。

これだけサインをはずしているのなら、それを逆手にとるのも
一つの手段ではと思い、以下のルールで売買してみようと思います。

■特別ルール■

いつも参考にさせていただいている8つの無料寄り引けシステムのうち
6つ以上サインが一致し、かつ225Wayのサインも一致した場合は
サインに従う、それ以外は225Wayのサインの逆で売買。

もし、8つの無料寄り引けシステムのうち、6つ以上サインが一致したが、225Wayのサインが逆の場合は225Wayのサインに従う。

(ただし仕事の都合などで、朝8つのサイトを確認することが
 時間的に難しい場合もあると思いますが、そのときでもできるだけ、 ルールに近い形で決めたいと思います。)

このルールは現在のボックス相場が続く限り行います。
具体的には17850円と17250円のレンジを終値で2日連続
外れた場合にこのルールを打ち切ります。

システム売買の検証でもあるので、本来のサインと特別ルールの
サインは両方載せます。

さあ、どうなるでしょう。

システム・スペック(Ver.1) 

現段階(Ver.1とします。)のシステムスペックは以下のようなものです。

2000-2006年からの年平均
損益:5,086円
トレード率:91%
勝率:58.8%
プロフィットファクター:1.6
最大ドローダウン:980円(2000年12月)

詳しくは以下の図を参照してください。

Spec1


Spec2


気に入らないところも多いのですが、5月はこれでやってみます。
まだまだ過渡期のシステムです。

売買ルール 

日経225先物の寄り引けシステムトレードです。

朝8時半までにサインをアップします。

利確は270円の固定です。
ロスカットは、バックテストは300円でやっています。
ロスカットはなしのほうがバックテストの結果はよくなりますが、
退場はいやなので、資金が増えて余裕ができた場合以外は設定した
ほうがよさそうです。

システムスペックは5月に公開します。

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